¿Breakouts contra indicadores de impulso?
Algunos operadores prefieren usar puntos de ruptura para señalar sus entradas de tendencias, otros prefieren usar indicadores que solo muestran un fuerte impulso direccional. ¿Quién tiene razón y cuál funciona mejor?
Indicadores de impulso
Hay varios indicadores de impulso diferentes que todos calculan el impulso del precio, lo que permite al usuario del indicador ver de un vistazo si un par de divisas en particular está mostrando un impulso largo o corto, o simplemente está cortando y variando de lado sin ningún impulso.
Los analistas técnicos han desarrollado una amplia gama de indicadores de este tipo que están ampliamente disponibles de forma gratuita en casi todas las plataformas de negociación. Los más populares son los cruces de media móvil, el Índice de fuerza relativa, MACD, Bandas de Bollinger y Estocásticos. Lo que hacen todos estos indicadores es, básicamente, mirar hacia atrás durante un determinado período de tiempo y calcular si los movimientos de precios han sido más alcistas o bajistas. Las fórmulas internas utilizadas por cada indicador para calcular la salida indicada son conceptualmente similares. En mi opinión, el RSI es el mejor ejecutante.
Los operadores de impulso tienden a ignorar en gran medida el soporte y la resistencia, y simplemente verifican si los indicadores de impulso muestran que el precio es más alcista o bajista en marcos de tiempo más cortos y más altos. Cuando ambos tipos de marcos de tiempo muestran momentos que concuerdan, se realiza un intercambio en la dirección del momento predominante.
Otro enfoque que puede adoptarse, que puede ser en reemplazo del uso de indicadores o complementario, es dibujar los niveles de soporte y resistencia clave y observar si se mantienen o se rompen. Por ejemplo, si los niveles de resistencia continúan rompiéndose mientras se mantienen los niveles de soporte, mostraría que hay un impulso alcista.
Divisiones de Forex
Hay otra forma de lograr el mismo tipo de entrada con un fuerte impulso, y es entrar en una operación larga cuando se rompe el precio más alto registrado en un período determinado. Este es un enfoque de comercio de tendencias muy conocido y tradicional. De hecho, los famosos comerciantes de tortugas utilizaron un método de entrada basado en desgloses de precios altos o bajos de 20 y 55 días (estos precios se muestran en el indicador de los canales de Donchian).
Este tipo de enfoque es muy atractivo ya que es extremadamente simple y no consume tiempo, es una entrada de comercio mecánico "establecer y olvidar". Por ejemplo, al final de cada día, simplemente puede ingresar una orden con su corredor para ir largo o corto a los precios de X e Y, que son conocidos como los máximos y mínimos del período de revisión dado, y luego No tienes que preocuparte por eso por otras 24 horas más o menos.
En general, se cree que este tipo de estrategias mecánicas básicas basadas en brotes no tienen cerebro y no producen buenos resultados. En los mercados modernos, hay muchas más "falsificaciones" que "rupturas exitosas", particularmente en los precios de divisas que tienden a moverse en rangos más estrechos que las acciones y los productos básicos.
Una cosa clave a recordar que podría contrarrestar esta percepción, es que exactamente lo que constituye una ruptura exitosa está muy abierto al debate. Por ejemplo, el precio se rompe, se mueve favorablemente por unos pocos pips, y luego se mueve adversamente por 100 pips. ¿Es esta una ruptura fallida? La respuesta a esa pregunta realmente depende de dónde pones tu stop loss. Si lo pones a 50 pips, la ruptura fue un fracaso, produciendo una operación perdedora. Sin embargo, si hubiera utilizado un límite de pérdidas más amplio, que podría ser un componente de una estrategia comercial completa basada en la volatilidad, y el precio hubiera vuelto a subir después de que cayera 100 pips y luego subiera a 1000 pips, habría sido un éxito ruptura para usted.
Tradicionalmente, un stop loss de tres múltiplos del Rango Verdadero Promedio se usa en el comercio de tendencias, que a menudo también utiliza desgloses para las entradas. Por supuesto, usar un stop loss de este ancho tenderá a producir más ganadores, pero el tamaño de los ganadores será menor que si se hubieran usado paradas más estrictas.
Una comparación de los desgloses y los indicadores de impulso
Podemos tratar de determinar cuál de las estrategias de entrada descritas anteriormente en general podría funcionar mejor en las operaciones de cambio realizando una prueba de respaldo en el mismo par de divisas utilizando los dos métodos de entrada de operaciones diferentes con el mismo sistema de limitación de pérdidas.
Veamos el par EUR / USD durante un período de 2001 a 2014. El límite de pérdida utilizado en cada operación es siempre la mitad del rango verdadero promedio de 20 días.
En el método del indicador de impulso, se ingresa una operación al cierre de cualquier hora:
El precio es el mismo lado de donde estaba hace 1 mes y 3 meses.
Los 3 EMA son el mismo lado de los 10 SMA en los marcos de tiempo H1, H4, D1 y W1.
El RSI de 10 períodos es el mismo lado de 50 en los marcos de tiempo H1, H4, D1 y W1.
Todos estos indicadores deben ser alcistas o bajistas al mismo tiempo antes de poder ingresar a un comercio, lo que demuestra que existe un fuerte impulso direccional.
Algunos operadores prefieren usar puntos de ruptura para señalar sus entradas de tendencias, otros prefieren usar indicadores que solo muestran un fuerte impulso direccional. ¿Quién tiene razón y cuál funciona mejor?
Indicadores de impulso
Hay varios indicadores de impulso diferentes que todos calculan el impulso del precio, lo que permite al usuario del indicador ver de un vistazo si un par de divisas en particular está mostrando un impulso largo o corto, o simplemente está cortando y variando de lado sin ningún impulso.
Los analistas técnicos han desarrollado una amplia gama de indicadores de este tipo que están ampliamente disponibles de forma gratuita en casi todas las plataformas de negociación. Los más populares son los cruces de media móvil, el Índice de fuerza relativa, MACD, Bandas de Bollinger y Estocásticos. Lo que hacen todos estos indicadores es, básicamente, mirar hacia atrás durante un determinado período de tiempo y calcular si los movimientos de precios han sido más alcistas o bajistas. Las fórmulas internas utilizadas por cada indicador para calcular la salida indicada son conceptualmente similares. En mi opinión, el RSI es el mejor ejecutante.
Los operadores de impulso tienden a ignorar en gran medida el soporte y la resistencia, y simplemente verifican si los indicadores de impulso muestran que el precio es más alcista o bajista en marcos de tiempo más cortos y más altos. Cuando ambos tipos de marcos de tiempo muestran momentos que concuerdan, se realiza un intercambio en la dirección del momento predominante.
Otro enfoque que puede adoptarse, que puede ser en reemplazo del uso de indicadores o complementario, es dibujar los niveles de soporte y resistencia clave y observar si se mantienen o se rompen. Por ejemplo, si los niveles de resistencia continúan rompiéndose mientras se mantienen los niveles de soporte, mostraría que hay un impulso alcista.
Divisiones de Forex
Hay otra forma de lograr el mismo tipo de entrada con un fuerte impulso, y es entrar en una operación larga cuando se rompe el precio más alto registrado en un período determinado. Este es un enfoque de comercio de tendencias muy conocido y tradicional. De hecho, los famosos comerciantes de tortugas utilizaron un método de entrada basado en desgloses de precios altos o bajos de 20 y 55 días (estos precios se muestran en el indicador de los canales de Donchian).
Este tipo de enfoque es muy atractivo ya que es extremadamente simple y no consume tiempo, es una entrada de comercio mecánico "establecer y olvidar". Por ejemplo, al final de cada día, simplemente puede ingresar una orden con su corredor para ir largo o corto a los precios de X e Y, que son conocidos como los máximos y mínimos del período de revisión dado, y luego No tienes que preocuparte por eso por otras 24 horas más o menos.
En general, se cree que este tipo de estrategias mecánicas básicas basadas en brotes no tienen cerebro y no producen buenos resultados. En los mercados modernos, hay muchas más "falsificaciones" que "rupturas exitosas", particularmente en los precios de divisas que tienden a moverse en rangos más estrechos que las acciones y los productos básicos.
Una cosa clave a recordar que podría contrarrestar esta percepción, es que exactamente lo que constituye una ruptura exitosa está muy abierto al debate. Por ejemplo, el precio se rompe, se mueve favorablemente por unos pocos pips, y luego se mueve adversamente por 100 pips. ¿Es esta una ruptura fallida? La respuesta a esa pregunta realmente depende de dónde pones tu stop loss. Si lo pones a 50 pips, la ruptura fue un fracaso, produciendo una operación perdedora. Sin embargo, si hubiera utilizado un límite de pérdidas más amplio, que podría ser un componente de una estrategia comercial completa basada en la volatilidad, y el precio hubiera vuelto a subir después de que cayera 100 pips y luego subiera a 1000 pips, habría sido un éxito ruptura para usted.
Tradicionalmente, un stop loss de tres múltiplos del Rango Verdadero Promedio se usa en el comercio de tendencias, que a menudo también utiliza desgloses para las entradas. Por supuesto, usar un stop loss de este ancho tenderá a producir más ganadores, pero el tamaño de los ganadores será menor que si se hubieran usado paradas más estrictas.
Una comparación de los desgloses y los indicadores de impulso
Podemos tratar de determinar cuál de las estrategias de entrada descritas anteriormente en general podría funcionar mejor en las operaciones de cambio realizando una prueba de respaldo en el mismo par de divisas utilizando los dos métodos de entrada de operaciones diferentes con el mismo sistema de limitación de pérdidas.
Veamos el par EUR / USD durante un período de 2001 a 2014. El límite de pérdida utilizado en cada operación es siempre la mitad del rango verdadero promedio de 20 días.
En el método del indicador de impulso, se ingresa una operación al cierre de cualquier hora:
El precio es el mismo lado de donde estaba hace 1 mes y 3 meses.
Los 3 EMA son el mismo lado de los 10 SMA en los marcos de tiempo H1, H4, D1 y W1.
El RSI de 10 períodos es el mismo lado de 50 en los marcos de tiempo H1, H4, D1 y W1.
Todos estos indicadores deben ser alcistas o bajistas al mismo tiempo antes de poder ingresar a un comercio, lo que demuestra que existe un fuerte impulso direccional.