Cómo escoger las mejores tendencias
Todos han escuchado que comerciar con la tendencia es la forma más fácil de poner las probabilidades a su favor. Sin embargo, existe incertidumbre sobre cómo definir tendencias y cómo elegir las mejores tendencias para el comercio. Estos son algunos consejos sobre las mejores definiciones y filtros que se deben utilizar al operar con la tendencia.
Definiendo una tendencia
Es sorprendente cuánta disputa hay sobre la cuestión de cómo definir una tendencia. Puedes encontrar una amplia gama de opiniones diferentes. Una opción popular como filtro para determinar la tendencia es el promedio móvil exponencial de 200 períodos. Otra es la media móvil simple de 50 períodos que ha cruzado por encima o por debajo de la media móvil simple de 200 períodos. Si realiza una búsqueda, puede encontrar muchas otras definiciones técnicas basadas en indicadores. De hecho, la definición del diccionario de una tendencia se puede resumir como una serie consecutiva de mínimos y máximos más altos (una tendencia al alza) o bajos y mínimos más bajos (una tendencia a la baja). Desafortunadamente, eso es bastante difícil de definir matemáticamente, aunque la mayoría de los traders que han invertido un tiempo razonable en leer los gráficos de precios pueden decirle si existe una tendencia atractiva con solo usar sus propios ojos. La pregunta sigue siendo: ¿existe una manera de definir la existencia de cualquier tendencia, que podamos usar para al menos identificar que existe algún tipo de tendencia, antes de tratar de aplicar filtros para seleccionar las tendencias más útiles y rentables? Creo que hay una respuesta simple: existe una tendencia ascendente básica si el precio está por encima de donde estaba hace 3 meses, y hacia abajo si está por debajo. En los mercados, el aumento de la caída del precio durante un período relativamente prolongado como este ha demostrado proporcionar una ventaja. Como el mercado de divisas es más rentable que la mayoría de los mercados especulativos líquidos, el período óptimo de uso es un poco más corto que en otros mercados. Los resultados pueden mejorarse estipulando que la tendencia también debe estar por encima o por debajo de su nivel medido hace 6 meses. Una verdadera tendencia alcista, por ejemplo, tiene el precio por encima de donde estaba hace 3 y 6 meses.
Usando estas mediciones como una línea de base, veamos algunas estadísticas para los dos pares de divisas más líquidos, EUR / USD y USD / JPY. Supongamos que durante los últimos 16 años, compró cada par al comienzo de cualquier semana que estuvo por encima de sus precios de hace 3 meses y 6 meses, y salió del comercio al cierre semanal, o vendió al revés si está por debajo de estos valores históricos. precios. Al ignorar los diferenciales, las comisiones y cualquier posible intercambio de un día para otro, positivo o negativo, los resultados habrían sido los siguientes:
Esta metodología de negociación no se presenta como una estrategia completa, solo como una indicación de cuán rentable puede ser una tendencia. Claramente hay una ventaja aquí: la mayoría de las semanas vieron movimientos de apertura a cierre en la dirección de la tendencia predominante. La pregunta es, ¿se puede mejorar esta estrategia simple al filtrar las tendencias de alguna manera, y solo tomar las operaciones cuando la tendencia se ve de alguna manera como más fuerte o más confiable?
Usando el indicador ADX como un filtro de tendencia
El indicador ADX pretende mostrar la "fuerza" de una tendencia. Lo hace midiendo la cantidad total de movimiento direccional en una sola dirección durante un período reciente dado. El valor del indicador ADX puede oscilar entre 0 y 100. Por lo general, se dice que una tendencia es fuerte cuando el valor de ADX es 25 o mayor. Parece un filtro apropiado para aplicar a nuestra definición de tendencia. Lo apliqué al equivalente más reciente de 3 meses utilizando un período de 13 semanas (el componente "a corto plazo" de nuestras tendencias definidas), y examiné los resultados que se habrían logrado utilizando los niveles de ADX de 25 y 30 como filtros. , que fueron los siguientes:
Ambos niveles de ADX mejoran el porcentaje de ganancias y el beneficio promedio por operación, este último aumenta considerablemente. Tenga en cuenta que aunque ADX 30 produjo una ganancia promedio más baja, su porcentaje de ganancias fue ligeramente superior al que se habría logrado con ADX 25.
Usando "Blue Sky" como un filtro de tendencia
"Cielo azul" es un área de precio que no ha sido visitada por mucho tiempo. Una antigua creencia de los comerciantes dice que el precio se mueve de manera más rápida y direccional a través de áreas de precios que recientemente han estado vacías. Esta es la teoría detrás del comercio de ruptura. Después de todo, si el precio alcanza un nuevo máximo de 6 meses al romper ese nivel, por definición, no se ha negociado allí durante al menos 6 meses. Tal vez podamos aplicar el siguiente filtro para nuestra ventaja: examinar las semanas en las que el precio alcanzó un precio máximo o mínimo de 3 meses durante la semana anterior. En otras palabras, hubo una ruptura la semana pasada del canal de precios de 3 meses en la dirección de la tendencia prevaleciente. Aquí están los resultados que habrían tenido:
Curiosamente, este filtro de "cielo azul" habría dado incluso mejores resultados que el uso de fuertes valores de ADX como filtro. Cuando se combinan ambos filtros, los resultados son aún mejores.
Todos han escuchado que comerciar con la tendencia es la forma más fácil de poner las probabilidades a su favor. Sin embargo, existe incertidumbre sobre cómo definir tendencias y cómo elegir las mejores tendencias para el comercio. Estos son algunos consejos sobre las mejores definiciones y filtros que se deben utilizar al operar con la tendencia.
Definiendo una tendencia
Es sorprendente cuánta disputa hay sobre la cuestión de cómo definir una tendencia. Puedes encontrar una amplia gama de opiniones diferentes. Una opción popular como filtro para determinar la tendencia es el promedio móvil exponencial de 200 períodos. Otra es la media móvil simple de 50 períodos que ha cruzado por encima o por debajo de la media móvil simple de 200 períodos. Si realiza una búsqueda, puede encontrar muchas otras definiciones técnicas basadas en indicadores. De hecho, la definición del diccionario de una tendencia se puede resumir como una serie consecutiva de mínimos y máximos más altos (una tendencia al alza) o bajos y mínimos más bajos (una tendencia a la baja). Desafortunadamente, eso es bastante difícil de definir matemáticamente, aunque la mayoría de los traders que han invertido un tiempo razonable en leer los gráficos de precios pueden decirle si existe una tendencia atractiva con solo usar sus propios ojos. La pregunta sigue siendo: ¿existe una manera de definir la existencia de cualquier tendencia, que podamos usar para al menos identificar que existe algún tipo de tendencia, antes de tratar de aplicar filtros para seleccionar las tendencias más útiles y rentables? Creo que hay una respuesta simple: existe una tendencia ascendente básica si el precio está por encima de donde estaba hace 3 meses, y hacia abajo si está por debajo. En los mercados, el aumento de la caída del precio durante un período relativamente prolongado como este ha demostrado proporcionar una ventaja. Como el mercado de divisas es más rentable que la mayoría de los mercados especulativos líquidos, el período óptimo de uso es un poco más corto que en otros mercados. Los resultados pueden mejorarse estipulando que la tendencia también debe estar por encima o por debajo de su nivel medido hace 6 meses. Una verdadera tendencia alcista, por ejemplo, tiene el precio por encima de donde estaba hace 3 y 6 meses.
Usando estas mediciones como una línea de base, veamos algunas estadísticas para los dos pares de divisas más líquidos, EUR / USD y USD / JPY. Supongamos que durante los últimos 16 años, compró cada par al comienzo de cualquier semana que estuvo por encima de sus precios de hace 3 meses y 6 meses, y salió del comercio al cierre semanal, o vendió al revés si está por debajo de estos valores históricos. precios. Al ignorar los diferenciales, las comisiones y cualquier posible intercambio de un día para otro, positivo o negativo, los resultados habrían sido los siguientes:
Esta metodología de negociación no se presenta como una estrategia completa, solo como una indicación de cuán rentable puede ser una tendencia. Claramente hay una ventaja aquí: la mayoría de las semanas vieron movimientos de apertura a cierre en la dirección de la tendencia predominante. La pregunta es, ¿se puede mejorar esta estrategia simple al filtrar las tendencias de alguna manera, y solo tomar las operaciones cuando la tendencia se ve de alguna manera como más fuerte o más confiable?
Usando el indicador ADX como un filtro de tendencia
El indicador ADX pretende mostrar la "fuerza" de una tendencia. Lo hace midiendo la cantidad total de movimiento direccional en una sola dirección durante un período reciente dado. El valor del indicador ADX puede oscilar entre 0 y 100. Por lo general, se dice que una tendencia es fuerte cuando el valor de ADX es 25 o mayor. Parece un filtro apropiado para aplicar a nuestra definición de tendencia. Lo apliqué al equivalente más reciente de 3 meses utilizando un período de 13 semanas (el componente "a corto plazo" de nuestras tendencias definidas), y examiné los resultados que se habrían logrado utilizando los niveles de ADX de 25 y 30 como filtros. , que fueron los siguientes:
Ambos niveles de ADX mejoran el porcentaje de ganancias y el beneficio promedio por operación, este último aumenta considerablemente. Tenga en cuenta que aunque ADX 30 produjo una ganancia promedio más baja, su porcentaje de ganancias fue ligeramente superior al que se habría logrado con ADX 25.
Usando "Blue Sky" como un filtro de tendencia
"Cielo azul" es un área de precio que no ha sido visitada por mucho tiempo. Una antigua creencia de los comerciantes dice que el precio se mueve de manera más rápida y direccional a través de áreas de precios que recientemente han estado vacías. Esta es la teoría detrás del comercio de ruptura. Después de todo, si el precio alcanza un nuevo máximo de 6 meses al romper ese nivel, por definición, no se ha negociado allí durante al menos 6 meses. Tal vez podamos aplicar el siguiente filtro para nuestra ventaja: examinar las semanas en las que el precio alcanzó un precio máximo o mínimo de 3 meses durante la semana anterior. En otras palabras, hubo una ruptura la semana pasada del canal de precios de 3 meses en la dirección de la tendencia prevaleciente. Aquí están los resultados que habrían tenido:
Curiosamente, este filtro de "cielo azul" habría dado incluso mejores resultados que el uso de fuertes valores de ADX como filtro. Cuando se combinan ambos filtros, los resultados son aún mejores.