Hace unas semanas publicamos las partes uno y dos de una serie de artículos que explican cómo tener una posibilidad real de convertir $ 10,000 en $ 1 millón al operar con Forex. Aquí cubrí los temas de cuánto tiempo podría tomar, administración de dinero, estrategias comerciales, pruebas retroactivas, pruebas avanzadas e identificación de entradas de bajo riesgo. En esta, la parte final de la serie, explicaré cómo determinar qué pares de divisas se intercambiarán, cómo controlar el riesgo general y describiré algunas estrategias más avanzadas para salir de las operaciones. El estudio cuidadoso de las tres partes de esta serie debería darle la oportunidad de desarrollar su propia estrategia comercial completa que le dará un cambio realista de $ 10,000.
Cómo decidir qué pares de divisas comerciar
Básicamente, existen dos enfoques que se pueden tomar para decidir qué pares de divisas se negociarán en un momento dado.
Un enfoque es construir un universo diversificado de pares de divisas y negociarlos todos de acuerdo con las reglas de entrada y salida de su estrategia comercial. Por ejemplo, puede tomar las siete monedas globales principales y poner todos los 28 pares posibles como instrumentos en su universo. La principal ventaja de esto es que estará expuesto a todos los buenos movimientos en el mercado y estará bien diversificado. Sin embargo, la principal desventaja es que puede estar perdiendo el tiempo en el comercio de pares de divisas que realmente no van a ninguna parte. Si adopta este enfoque, podría ser aconsejable utilizar reglas más estrictas para las entradas comerciales, por ejemplo, solo en la dirección de la tendencia. También es una buena idea tomar medidas que aseguren que no haya demasiadas operaciones abiertas en pares de divisas altamente correlacionados en un momento dado. Abordaré este tema a continuación en Cómo controlar el riesgo. A continuación se muestra una curva de capital de muestra lograda en los últimos 6 años por este tipo de estrategia:
Un enfoque alternativo es tomar el mismo universo diversificado de pares de divisas, pero solo intercambiar los que tengan el mayor impulso. Esto se conoce como "mejor de" impulso. Por ejemplo, suponiendo que tome el universo de 28 pares de divisas que mencioné anteriormente, puede revisar cada fin de semana para ver qué 6 pares se han movido más en los últimos 3 meses, y solo intercambiar esos pares, y solo en la dirección de la tendencia. . La principal ventaja de esto es que limita el riesgo y la mayoría de las veces termina negociando solo lo que está de moda en el mercado. La principal desventaja es que puede terminar por períodos bastante largos entrando demasiado tarde en los movimientos para obtener algún beneficio, mientras se pierde el inicio de cualquier movimiento direccional nuevo y repentino.
Está claro que en los últimos años, una estrategia de "lo mejor de" produjo mejores rendimientos ajustados por riesgo.
Se está preparando otra cosa que se puede probar con el impulso "el mejor de" para intercambiar pares de divisas justo antes y después de que se programen los principales anuncios de noticias. Por ejemplo, podría ser que el dólar australiano esté haciendo muy poco, pero que mañana el Banco de la Reserva de Australia haga su mayor anuncio mensual de política. En este caso, podría tratar de cambiar el AUD contra las monedas más débiles y fuertes durante un breve período de tiempo alrededor del anuncio.
Cómo controlar el riesgo
Es importante no tener demasiadas operaciones abiertas a la vez, especialmente en los pares de divisas que están altamente correlacionados positivamente, y especialmente si está operando un universo de pares de divisas sin ningún tipo de filtrado "el mejor de". Debe tener límites máximos para: número total de operaciones abiertas en cualquier momento, número total de operaciones largas / cortas abiertas en cualquier moneda en particular, número total de operaciones largas / cortas abiertas en monedas altamente correlacionadas positivamente. Por ejemplo, podría decir que no se abren más de 12 operaciones en cualquier momento, no más de 8 operaciones abiertas en monedas altamente correlacionadas positivamente (por ejemplo, NZD y AUD, o EUR y GBP), no más de 6 operaciones abiertas en la misma dirección para cualquier moneda única. Podría parecer que estas reglas son restrictivas, especialmente cuando hay un movimiento fuerte, pero estas restricciones son beneficiosas para las ganancias a largo plazo. Por lo general, es el caso de que la primera señal de entrada que obtenga sea la mejor operación en cualquier caso. No olvide que siempre puede cerrar parte de una operación existente que tenga fines de lucro y abrir una operación en una de las señales posteriores si realmente desea hacerlo. Lo importante es mantener un límite en su riesgo.
Hay un elemento adicional al riesgo: el riesgo de un movimiento repentino en una moneda, como ocurrió con el franco suizo en enero de 2015. Tales eventos son raros, pero en estos eventos, las pérdidas pueden ser completamente inútiles. Como precaución adicional para controlar su riesgo general, debe evitar comerciar con cualquier moneda que esté sujeta a una paridad con otra moneda impuesta por su banco central.