He escrito mucho acerca de cómo el comercio de tendencia puede ser una excelente manera de poner las probabilidades a su favor al operar en Forex (o cualquier otra cosa). Aunque se trata de un estilo que está sujeto a reducciones, la identificación y el seguimiento de las tendencias han demostrado ser una metodología de comercio con éxito constante, y puede ser seguida por cualquiera, incluso por los operadores novatos.
He analizado varias metodologías de entrada y he tendido a favorecer el ingreso después de retiros que luego vuelven a la tendencia predominante. Sin embargo, me gustaría presentar una nueva investigación que sugiere que un estilo de entrada de ruptura puede ser aún más efectivo.
Identificando una tendencia
Existen todos los tipos de métodos extraños y maravillosos para identificar tendencias, pero no tiene que ser complicado para ser efectivo. Descubrí que basta con determinar si el precio está por encima o por debajo de sus niveles de 1, 3 o 6 meses antes para obtener una ventaja estadística de que el precio continuará en esa dirección. Los mejores resultados se obtienen utilizando 3 meses y 6 meses, aunque el uso solo de 3 meses ha sido muy exitoso en los últimos años.
Entradas de retroceso
Continuando para mantener las cosas lo más simples posible, descubrí que identificar retrocesos se produce cuando el precio hace que un nuevo precio bajo de 1 día en una tendencia al alza, o un nuevo precio alto de 1 día en una tendencia a la baja, pueda ser muy efectivo. Definí la tendencia como arriba tanto de los precios de 3 meses y 6 meses, como de ambos. El candelabro japonés de 4 horas que hace el precio debe tener un rango mayor que el rango verdadero promedio de 30 períodos (ATR), para mostrar el impulso en la dirección de una tendencia predominante. Se activa una entrada si el precio alcanza 1 pip más allá del final de la tendencia de la vela durante las siguientes 4 horas. Un stop loss se coloca 1 pip más allá del otro extremo del candelabro.
La prueba de nuevo de este método de entrada contra los cuatro pares de divisas principales de Forex durante los últimos quince años y medio, y considerando un margen razonable de corredores, mostró que tenía una expectativa rentable por operación en todos los objetivos de ganancias basados en los índices de recompensa a riesgo. Esta es una buena indicación de una estrategia sólida:
Trend Trading Forex
Entradas de Breakout
Siempre me he sentido como un comerciante de Forex que los desgloses no tienden a funcionar muy bien en el comercio de Forex, en comparación con la forma en que funcionan cuando se negocian acciones y materias primas. También siempre me pareció lógico que las desventajas en las tendencias tuvieran las entradas más rentables, ya que el precio se desplaza lógicamente más lejos de estas áreas en una tendencia. Lo que no estaba apreciando adecuadamente era el hecho de que hay muchos "falsos comienzos" de los retrocesos. Una vez que construí un sistema de ruptura con muchos filtros para encontrar entradas dentro de una tendencia, me sorprendió descubrir que los resultados eran mejores que los de las entradas de retroceso que se muestran arriba.
El sistema de ruptura es el siguiente:
Cambie en la dirección de la tendencia utilizando únicamente un gráfico de velas de 4 horas.
El SMA de 18 períodos (promedio móvil simple) debe ser el lado de la tendencia del SMA de 60 períodos.
El candelabro debe tener un nivel alto o bajo más allá del lado de tendencia del candelabro anterior.
Cuando se cierra la vela, el RSI (índice de fuerza relativa) de 10 períodos debe ser mayor que 50 en una tendencia alcista o menor que 50 en una tendencia bajista.
El rango de alto a bajo de la vela cerrada debe ser mayor que el rango verdadero promedio (ATR) de 30 períodos.
Esto puede parecer mucho filtrado, pero todo lo que realmente hace es asegurarse de que las tendencias a corto y mediano plazo estén alineadas con la tendencia a largo plazo cuando se ingresa al comercio. La importancia de los promedios móviles solo radica en que dan un resultado muy similar al RSI de 10 días. De hecho, esta estrategia realmente se basa en el RSI, que considero “el rey de los indicadores”, que está alineado en todos los marcos de tiempo durante 10 períodos, desde el marco de tiempo diario hasta el marco de tiempo de 1 minuto, en el punto de entrada.
Realizar la misma prueba de respaldo como se describió anteriormente usando este método de ingreso, sorprendentemente, produjo una mejor expectativa positiva en cada recompensa al nivel de riesgo por debajo de 20 a 1:
Estrategia de comercio de tendencia
Conclusión
Lo que parecen mostrar estos resultados de pruebas retrospectivas es que el método de ruptura es superior para lograr mejores resultados con objetivos más pequeños, mientras que los movimientos muy grandes se captan muy pronto desde el retorno de la tendencia hacia atrás en la tendencia. Al decidir cuál es el mejor enfoque que se puede tomar para elegir las entradas de comercio de tendencias, no olvide que obtener ganancias más frecuentes debería generar un efecto compuesto que magnifica la ganancia general.