A principios de este mes, publiqué la primera parte de esta serie, que explica cómo el intercambio de una estrategia de impulso de "serie temporal" restringida a los pares de divisas y cruces de USD y EUR históricamente ha funcionado mucho mejor que la implementación de la mejor estrategia de impulso en un universo. de divisas, al menos en los últimos años.
En esta segunda parte, entraré en los detalles de los resultados de la prueba de respaldo que realicé, y mostraré las diferencias en el rendimiento entre los pares de euros y los pares de USD, así como examinar cómo el rendimiento general puede diferir con la aplicación de ciertos filtros
USD vs EUR Divisas, pares y cruces
Escribí en la Parte 1 que "Durante un período de 6 años, de abril de 2009 a abril de 2015, si observaba los 28 pares de divisas más importantes y pasaba mucho tiempo cada semana dependiendo de los períodos de 13 o más años. 26 semanas, las únicas monedas que produjeron resultados positivos fueron el EUR y el USD. Ambas monedas habrían producido un rendimiento del 110% cada una basada en el período de revisión de 26 semanas (correspondiente a 6 meses). El uso del período de revisión de 13 semanas (correspondiente a 3 meses) produjo un resultado positivo del 161% para el USD y del 82% para el EUR ".
Echemos un vistazo más de cerca a estos resultados, realizando una prueba de retroceso de 13 años en pares de divisas y cruces de USD y EUR (que concluye en 2015), y analizando las cifras.
Periodo de 4 semanas
El primer periodo de retrospectiva fue de 4 semanas (correspondiente a 1 mes).
Los pares de USD lograron rentabilidad, pero habrían estado en un retiro por más de tres años hasta la fecha. Los pares de euros y las cruces fueron bastante poco rentables. En general, el resultado combinado fue muy ligeramente positivo durante el período, en un 19,46%. Este período es realmente demasiado corto para usarlo, aunque parece capaz de proporcionar algún beneficio a largo plazo.
Los resultados de 13 semanas (correspondientes a 3 meses) se ven mucho mejores, aunque hay que señalar que ambos conjuntos estuvieron bajo un empate por más de un tercio del período. Los pares de USD obtuvieron mejores resultados, con un 328.44%. El retorno combinado para ambos fue de 485.58%. Esto parece un buen período de tiempo para usarlo como un look-back.
Los resultados de 26 semanas (correspondientes a 6 meses) también se ven bien, y posiblemente incluso mejores que los resultados de 13 semanas. El resultado del USD, en particular, se ve excelente, con una curva de capital en aumento bastante constante y una reducción menor durante la parte anterior de la prueba de respaldo en comparación con los resultados de 13 semanas. Los pares de USD obtuvieron mejores resultados, con 317.43%. El retorno combinado para ambos fue de 388.19%. Esto también parece un buen período de tiempo para usarlo como un look-back.
Los resultados de 52 semanas (correspondientes a 1 año) no parecen verse muy bien, aunque los resultados son considerablemente mejores que los resultados de 4 semanas. El resultado del EUR, en particular, parece interesante, con un retorno del 196.83%. Los pares de USD tuvieron un desempeño mucho peor, con solo 49.89%. El retorno combinado para ambos fue de 246.72%.
Hay que tener en cuenta otra consideración: el costo de la transacción. Se realizarían aproximadamente 3.000 operaciones, lo que podría suponer una deducción de aproximadamente el 30% del beneficio global, y aumentaría algo el tamaño de las reducciones máximas y alargaría la reducción más larga.
Teniendo esto en cuenta, podemos sacar algunas conclusiones:
1. Los resultados para los pares de USD se ven mejor que los resultados para los pares de EUR y los cruces.
2. La forma de los resultados del USD parece más lógica, ya que cada período de tiempo muestra una ganancia, que parece formar una curva de campana, con un máximo de alrededor de 13 a 26 semanas.
3. Parece probable que esta estrategia pueda sufrir una reducción de aproximadamente 4 años, incluso con un excelente desempeño a largo plazo.
4. Las formas obvias en que se podría mejorar la prueba inversa serían apegándose a los pares de USD solamente, y quizás tomando solo las operaciones que califican bajo el período de 13 y 26 semanas, como un tipo de "negociación de marco de tiempo múltiple" filtrar.
El rendimiento del USD fue de 310.90%, comparable a los resultados del USD para las 13 y 26 semanas como períodos independientes.
Sin embargo, la reducción máxima fue considerablemente menor con solo -54.51%.
La reducción más larga fue de 237 semanas, lo que es bastante comparable a los resultados anteriores.
La metodología también redujo el número total de transacciones, lo que produjo un mayor rendimiento por transacción y disminuyó los costos de transacción.
Agregar los pares de euros y los cruces no mejora los resultados de la reducción.